Moving Averages: Strategien Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristige Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Preisbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu beobachten. Der Handel mit Moving Averages MVAs zeigen den durchschnittlichen Preis einer Währung für eine bestimmte Anzahl von Perioden Als Preis bewegt sich so wird die Indikator, geben Hinweise auf den aktuellen Markt Händler können eine Handelsentscheidung auf der Grundlage der Position des Preises im Vergleich zu einem MVA Simple Moving Averages (MVAs) gelten als einige der am häufigsten verwendeten Indikatoren auf dem Markt und kann ein großes Werkzeug für den Tag Handel. Typischerweise werden MVAs verwendet, um den Trend zu filtern, bestätigen die Unterstützung und Widerstand Ebenen, und die Identifizierung möglicher Markteinträge. Heute werden wir untersuchen, wie MVArsquos jeder vorhandenen Day-Trading-Strategie als Trendfilter hinzugefügt werden kann. Letrsquos loslegen Bevor Sie mit der Umsetzung von Mittelwerten in Ihre Strategie beginnen, ist es wichtig zu wissen, was sie sind und wie sie den Preis grafisch interpretieren. Gleitende Durchschnitte sind technische Indikatoren, die entworfen sind, um den durchschnittlichen Preis zu messen, der in einem Diagramm für eine ausgewählte Anzahl von Perioden dargestellt wird. Während 20, 50 und 100 Periode MVAs verwendet werden kann, wird todayrsquos Handelsstunde auf die 200 Periode MVA konzentrieren, da es das am weitesten verbreitet ist. Dies bedeutet, dass der in Ihrem Diagramm angezeigte Indikator den engen Kurs für die letzten 200 Perioden genommen hat, diese zusammen addiert und diese Summe durch 200 dividiert hat. Sobald dieser Durchschnitt gefunden ist, wird er auf dem Diagramm gezeichnet und kann dann in Ihrem Handel verwendet werden . Im Folgenden sehen wir ein Beispiel für ein GBPUSD-Diagramm mit einem Wert von 1 Stunde. Sie sollten als Preistrends nach unten zu bemerken, wird die MVA beginnen, sich auch niedriger. Zu diesem Zeitpunkt ist der Preis schneller als die 200-Periode MVA nachgeben ein starkes Signal, dass der Markt rückläufig ist und drückt auf niedrigere Tiefststände. Da wir dies wissen, können wir nun die MVA in unseren Handel einbauen. (Bild aus dem DailyFX Trading mit MVAs Kursmaterial) Handel mit einem MVA-Filter Eine der primären Verwendungen eines 200 Perioden MVA ist es, die Richtung des Trends zu bestimmen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Day-Trader und Skalierer zu nehmen, weil der Trend wird oft Einfluss auf ihre Trading-Bias. Die Idee ist, dass das beste Handelsumfeld für Händler, um neue Kaufpositionen einzuleiten, in einem Aufwärtstrend sein würde, während sich der Preis auf höhere Höhen bewegt. Um einen Aufwärtstrend zu identifizieren, sollte der Preis für das ausgewählte Währungspaar auf Ihrem Chart über den 200 MVA liegen. Diese Voreingenommenheit ändert sich plötzlich, wenn die Preise unter die festgelegte 200-Periode fallen. Da der Kurs der GBPUSD, der in der unten stehenden Tabelle dargestellt ist, unter dem 200 Perioden MVA gehandelt wird, wird der vorherrschende Trend berücksichtigt. Da sich der Kurs in Richtung Tiefststände bewegt und unter dem Durchschnitt bleibt, sollten nur neue Verkaufspositionen berücksichtigt werden. Nun, da Sie für den Trend gefiltert haben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Timing neuer Einträge mit Ihrer bevorzugten Day-Trading-Strategie Letrsquos Blick auf ein Beispiel. (Bild von der DailyFX Trading mit MVAs Kursmaterial) Pivots und MVAs Eine beliebte Methode der Day Trading Forex-Paare ist, auf der Suche nach Marktumkehrungen mit Pivot-Punkten. In der Regel in Trends Märkte werden Händler diese Linien der Unterstützung und Widerstand zu identifizieren Bereichen, um den Markt auf Preisrückzieher oder bei einem Marktausbruch. Der 200-Perioden-MVA wurde einfach der unten stehenden Tabelle hinzugefügt, um festzustellen, ob ein Trendhändler eine der beiden Strategien einsetzen wird, um entweder eine neue Kauf - oder Verkaufsorder einzuleiten. Unten sehen wir wieder die GBPUSD unter dem 200 Periodendurchschnitt. Der Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, so dass keine Kaufpositionen berücksichtigt werden sollten. Mit Händler nur auf der Suche nach dem GBP zu verkaufen. Eine Möglichkeit, einen Handel mit Pivot-Punkten zu initiieren, ist, auf einen Breakout unter dem S4-Pivot zu warten. Sobald der Kurs unter 1,5855 fiel, erlaubte dieser Ausbruch den Händlern die Chance, in Richtung des Primärtrends zurückzukehren. Erfahren Sie mehr über MVAs Filterung für den Trend ist nur eine von drei Schlüsselfunktionen, mit denen Sie den Moving Average im Tageshandel nutzen können Um die verbleibenden zwei Chancen zu erlernen, melden Sie sich für den DailyFX Moving Average Trading Kurs an. Die Registrierung ist kostenlos, und der Kurs beinhaltet Video sowie Checkpoint Fragen, um Ihr Wissen zu testen. Erste Schritte mit dem Link unten (Gültiger Name, E-Mail, Telefonnummer und Land sind erforderlich) --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter auf WEnglandFX. Um der E-Mail-Verteilerliste von Walkerrsquos hinzugefügt zu werden, klicken Sie hier und geben Sie in Ihre E-Mail-Informationen ein. DailyFX bietet forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Die Perfect Moving Averages für Day Trading (AAPL) Feedback zu kurzfristigen Preisaktionen, um blitzschnelle Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Intraday-Bars verpackt in mehrere gleitende Durchschnitte dienen diesem Zweck, so dass schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Ein-und Ausgänge markiert. Diese Mittel arbeiten auch als Makrofilter und erzählen dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten. Die Wahl der richtigen gleitenden Durchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch basierten Day-Trading-Strategien. Während schlechte oder fehlausgerichtete Einstellungen andere rentable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen werden identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren. So dass der Trader notwendige Anpassungen nur über die Chartslänge vornehmen kann. (Siehe auch: Die bedeutendsten Bewegungsdurchschnitte für Investoren.) Angesichts dieser Einheitlichkeit wird ein identischer Satz von gleitenden Durchschnitten für Scalping-Techniken sowie für den Kauf am Morgen und Verkauf am Nachmittag zu arbeiten. Der Trader reagiert auf verschiedene Halteperioden mit der Chartlänge allein, wobei Skalierer auf 1-Minuten-Charts fokussieren, während traditionelle Trader 5-Minuten - und 15-Minuten-Charts untersuchen. Dieser Prozess erstreckt sich sogar in Übernachtungen, so dass Swing Trader diese Mittelwerte in einem 60-Minuten-Diagramm verwenden können. 5-8-13 Gleitende Mittelwerte Die Kombination von 5-, 8- und 13-bar einfachen Gleitdurchschnitten (SMAs) bietet eine perfekte Ergänzung für Tageshandelsstrategien. Dies sind Fibonacci-tuned Einstellungen, die den Test der Zeit stehen, aber interpretative Fähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen entsprechend zu verwenden. Es ist ein visueller Prozess, der die relativen Beziehungen zwischen bewegten Durchschnitten und Preis untersucht, sowie MA-Pisten, die subtile Verschiebungen in kurzfristiger Dynamik widerspiegeln. Erhöhungen der beobachteten Impuls bieten Kaufgelegenheiten für Day-Trader, während senkt Signal rechtzeitige Ausgänge. Abschläge, die bärige bewegliche durchschnittliche Rollovers in mehrfachen Zeitrahmen auslösen, bieten kurze Verkaufschancen an, mit rentablen Verkäufen, wenn die gleitenden Mittelwerte beginnen, höher zu drehen. Der Prozess identifiziert auch Seitenmärkte und erklärt dem Day Trader, beiseite zu stehen, wenn die Intraday-Trends schwach sind und die Chancen begrenzt sind. Zwei Trading-Beispiele Die Verwendung von 5-8-13 in einem Long Trade Apple (AAPL) baut ein Basismuster über 105 (A) auf der 5-Minuten-Chart und bricht in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf höhere Grundfläche, während der Abstand zwischen den gleitenden Mittelungen zunimmt, signalisiert steigende Rally-Dynamik. Preis bewegt sich in bullish Ausrichtung auf der gleitenden Durchschnitte, vor einem 1,40-Punkte-Schaukel, die guten Tag Handelsgewinne bietet. Die Rallye-Stände nach 12 Uhr. (C), während der 5-Stab SMA zurückzieht und auf dem gleichen Niveau (D), vor einem letzten Rallye-Schub, Unterstützung findet. Aggressive Day-Trader können Gewinne erzielen, wenn Preissenkungen durch die 5-Bar SMA oder warten bewegte Durchschnitte zu flach und rollen über (E), die sie in der Mitte des Nachmittags Sitzung taten. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Ausgänge. Verwenden Sie 5-8-13 in einem kurzen Verkauf AAPL konsolidiert in der Nähe von 109 am Ende einer Sitzung (A) und Zecken senken am nächsten Morgen (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf unterer Boden, während der Abstand zwischen gleitenden Mittelungen zunimmt, signalisiert steigende Selloff-Momentum. Preis bewegt sich in bärische Ausrichtung auf dem Boden der gleitenden Durchschnitte, vor einer 3-Punkt-Schaukel, die gute kurze Verkauf Gewinne bietet. Die Selloff-Stände am Vormittag, den Preis in die 13-Bar SMA (C), während die 5-Bar SMA bounces, bis es Widerstand auf dem gleichen Niveau (D), vor einem endgültigen Selloff Schub erfüllt. Aggressive Day-Trader können kurze Verkauf Gewinne zu nehmen, während der Preis hebt sich über dem 5-Bar-SMA oder warten, für bewegte Durchschnitte zu glätten und höher (E), die sie am Nachmittag gemacht haben. Beide Preisniveaus bieten günstige Verkaufsstellen. Signale, die beiseite stehen Die Wechselbeziehungen zwischen den Kurs - und Bewegungsdurchschnitten signalisieren auch Perioden von negativen Opportunitätskosten, wenn spekulatives Kapital bewahrt werden sollte. Trendlose Märkte und Zeiten hoher Volatilität zwingen 5-, 8- und 13-bar SMAs in großflächige Peitschen. Mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Frequenzweichen, die aufmerksamen Händlern sagen, auf ihren Händen zu sitzen. Handelsbereiche wachsen in volatilen Märkten aus und schließen sich in trendlosen Märkten ab. In beiden Fällen werden die gleitenden Durchschnittswerte ähnliche Merkmale aufweisen, die bei Tagesgeschäftspositionen Vorsicht walten lassen. Diese defensiven Attribute sollten zum Gedächtnis begangen werden und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien verwendet werden, weil sie einen übergroßen Einfluss auf die Gewinn - und Verlustrechnung haben. AAPL bobs und webt durch eine Nachmittags-Sitzung in einem choppy und flüchtigen Muster, mit Preis peitschen hin und her in einem 1-Punkt-Bereich. 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigt ähnliche whipsaws, mit mehreren Crossovers aber wenig Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Day Trader, um Pfähle hochzuziehen und zu einer anderen Sicherheit weiterzugehen. Die untere Linie 5-, 8- und 13-bar einfache gleitende Durchschnitte bieten perfekte Eingaben für Tag-Händler, die schnelle Gewinne auf der langen und kurzen Seiten. Die bewegten Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter, sagen schnell-fingered Marktspieler, wenn Risiko zu hoch für intraday Eintragungen ist. (Siehe auch: Anpassen von Strategien für gleitende durchschnittliche Abhänge.)
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