Bollinger Banden Bedeuten Reversion

Die Bollinger Bands b System Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversion-System zu bauen ist, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf den Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 der zurückgewonnenen Gewinne zeigen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme produziert das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 verlassen worden. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft wird. Derek Phelps sagt Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend. Im ein Ninja Entwickler geschickt und Verbesserung der Handelsmerkmale der automatisierten Strategien. Ich kodiere Ihre algorythim mit einigen Verbesserungen und senden Sie (diese Website) die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn (wenn) erfolgreich. Wünsche mir Glück Andrew Selby sagt It8217s ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Anschlags zu verwenden. Wie Sie wissen, sind Optionen nicht ein kontinuierlicher Vertrag. Sie müssen entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welcher Streik zu kaufen rollen. Optionen machen die Analyse erheblich komplizierter. Sie können die Auszahlungen erheblich lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt Erfolg 10-fache Steigerung der Rentabilität. Getestet habe ich die Strategie auf der ES-Serie mit Standardeinstellungen für den vorangegangenen Zeitraum von 5 Jahren mit diesen results8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265KB Ich habe die BollB2Speed ​​Strategie mit verschiedenen Erweiterungen und die gleiche Serie jetzt returns8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, Profit: 3.01, Profitable 75 (3 von 4 Trades) Durchschnittliche Handels 630. Wie Sie wir haben stark sehen stieg die Zahl der Trades über den Standard gemacht Einstellungen. Um die schlechten Einträge inhärent ziehen in vielen mehr Trades zu begrenzen, ich mich gezwungen, nur die zwei Kontrollen mit (Bollb und SMA) in der ursprünglichen Spezifikation umrissen, mit ein paar neue Wendungen, verwende ich ein Dual Bollb System mit langen und kurzen Perioden Und eine SMA-Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn die Steilheit weniger als -30 beträgt. Als I8217m ein Forex-Händler und mein Broker doesn8217t bieten Futures-Daten, werde ich Ihnen die Strategie zu testen auf Ihre anderen Preisreihe in Ihrem Artikel erwähnt zusammen mit einem Papier schrieb ich detailliert die Strategien Entwicklung. Ich habe nicht die Zeit (Motivation zur weiteren Test mit Strategien Money-Management, aber ich faltete die Bollb Indikator in eine andere voll funktionsfähige Strategie, die ich schrieb, dass verfügt über umfangreiche managementstop Funktionen enthalten, damit Sie weitere Tests durchzuführen, wenn Sie mögen. Danke für die Idee, ich genoss die Herausforderung Derek 8211 that8217s genial. ich wirklich zu schätzen Sie die Ergebnisse mit allen zu teilen. ich benutze ein Dual Bollb System mit langen und kurzen Perioden Ist das die gleiche Sache wie Sie sagen eine schnelle Zeit haben und eine kurze Zeit ich es zunächst gelesen als eine Zeit für den Handel mit langen und umgekehrt, aber das didn8217t keinen Sinn zu me. I durch mehrere Quellen auf Bollinger-Bänder sah, und ich sehe nicht klar Rezepte ihrer Nutzung. Wikipedia sagt die Verwendung von Bollinger Bands weit unter den Händlern variiert. Frage: Würden Sie so freundlich sein, mit mir zu teilen Ihre Erfahrung - wie (und wann) verwenden Sie sie. Was sind die Ergebnisse und welche Idee steht dahinter. Lassen Sie mich sagen, was ich verstehe - wenn Markt ist in horizontalen Trend, d. H. Wir können es als Preis Const Lärm zu denken. Dann ist es vernünftig zu erwarten, dass, wenn in einem Moment der Preis ist ziemlich groß, dann wird es wieder zu bedeuten - so gehen wir zu großen Preis zu kurz und verkaufen in Zukunft, wenn es wieder Trend (Const). Allerdings, wenn wir positive Tendenz haben: Preis (t) AtB Rauschen, es sehr viel davon abhängt, wie schnell Rauschen ändert sich, wie groß ist A, und Volatilität des Lärms. Da, wenn der Trend steigt sehr schnell, auch wenn der Preis weit von Trend ist und es wird in den Trend zurückkehren einige Zeit nach dem Zeitpunkt der Rückkehr wird es viel höher als es war vor (wegen des Trends), also wenn Sie kurz gehen - du wirst verlieren. John Bollinger, der Entwickler von Bollinger Bands, beschreibt Methoden, die er für die Verwendung seiner Bands auf seiner Website BBands vorschlägt. Sie finden sie unter Four Methods im Supportbereich. Bollinger Bands sind am effektivsten, wenn sie mit anderen Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden, und sind sehr mächtig für mittlere Reversion und für Preisausbrüche. Auf der Homepage von BBands gibt es eine kostenlose Webinar mit 22 Regeln für die Nutzung der Bands, die eine Menge Anleitung für die Nutzung bietet. Beantwortet Jun 9 13 um 16: 57Bollinger Bands b Trading-Strategie (Setup) I. Trading-Strategie Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Bollinger Bands b Setup. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zu der jüngsten Geschichte. Je höher die b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Geschichte. Index: i MATrendLength 200 MALLänge 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1